上海2011 年 7 月18日電 /美通社亞洲/ -- SunGard Adaptiv業(yè)務(wù)部門風(fēng)險解決方案副總裁 Marcus Cree 說:“金融服務(wù)企業(yè)已經(jīng)意識到他們需要在整個企業(yè)層面管理抵押品、市場風(fēng)險和信用風(fēng)險。2011年,他們將一如既往地堅持這一理念,同時啟動項目以在信用、交易和對手方風(fēng)險方面加強控制,并滿足 Dodd-Frank 和 Basel III 等合規(guī)需求?！?/p>
SunGard 2011 年信用風(fēng)險管理十大趨勢:
| 1. 在監(jiān)管及市場壓力下,需要對信用風(fēng)險有更深層次的理解以及更好的控制能力,這推動著批發(fā)銀行要實時獲得對表內(nèi)和表外所有承擔(dān)風(fēng)險行為的對手方敞口的單一視圖。 |
| 2. 為改善交易對手方風(fēng)險控制,銀行需要在高效流程支持下執(zhí)行交易前全面限額檢查,管理政策違規(guī)行為。 |
| 3. 為了更加精確的了解風(fēng)險,中等銀行需要利用常規(guī)交易數(shù)據(jù)、市場數(shù)據(jù)和風(fēng)險計算來了解市場及信用風(fēng)險敞口。 |
| 4. 新的資本充足率法規(guī)將促使銀行升級他們的交易對手方風(fēng)險敞口計算能力,尤其是壓力測試、返 回檢驗、錯向風(fēng)險和信用估值調(diào)整(CVA)等方面。 |
| 5. CVA 將成為一種重要的計算方法,因為銀行需要快速了解他們的風(fēng)險狀況,以在交易完成前計算價格。 |
| 6. 銀行將升級信用風(fēng)險敞口的壓力測試以響應(yīng) Basel III 協(xié)議提出的改進壓力測試制度的建議。 |
| 7. 銀行需要信用系統(tǒng)來記錄中央對手方和/或其清算會員的風(fēng)險敞口,這將幫助他們監(jiān)控資本支出。 |
| 8. 隨著清算方法逐漸轉(zhuǎn)向中央對手方清算,這將增加抵押資產(chǎn)需求,因為中央對手方將對所有交易要求初始及變動保證金。 |
| 9. 為避免錯過抵押品追繳并減少融資和人工處理的成本,金融機構(gòu)將繼續(xù)尋求獲得企業(yè)級抵押品視圖。 |
| 10. 通過幫助機構(gòu)減少與過帳抵押品資產(chǎn)相關(guān)的直接成本和機會成本,跨信息孤井的抵押優(yōu)化將幫助眾多機構(gòu)改善盈利能力。 |
“金融機構(gòu)現(xiàn)正面臨著挑戰(zhàn),他們需要既能滿足多種基于風(fēng)險的新法規(guī)需求,又能運行經(jīng)濟上可行的信用業(yè)務(wù)。許多機構(gòu)已經(jīng)開始重新構(gòu)建自己的風(fēng)險技術(shù)戰(zhàn)略,并朝著集成風(fēng)險管理的方向發(fā)展。金融機構(gòu)如要積極地參與這個市場,如何在緊跟不斷變化法規(guī)的同時實現(xiàn)風(fēng)險管理集成,這是關(guān)鍵所在?！?Chartis Research 合伙人 Peyman Mestchian 如是說道。
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SunGard Adaptiv 為金融服務(wù)機構(gòu)提供企業(yè)級信用及市場風(fēng)險管理和操作風(fēng)險解決方案。Adaptiv幫助不同規(guī)模、不同復(fù)雜度的機構(gòu)部署技術(shù),滿足其內(nèi)部和監(jiān)管機構(gòu)對風(fēng)險管理與操作控制的需求。憑借其對風(fēng)險管理和操作流程的深入理解,Adaptiv服務(wù)于銀行、對沖基金、資產(chǎn)管理公司、保險和企業(yè)等金融服務(wù)機構(gòu)。更多詳情請登陸www.sungard.com/enterpriserisk 。
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Chartis Research是全球風(fēng)險技術(shù)市場的領(lǐng)先研究和分析提供商。更多詳情請登錄www.chartis-research.com 。
